cermo-lit.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Hur man tolkar estat imtest white

Hur man tolkar estat imtest white

Forskningsartiklar för skrivning av erfarna och högt kvalificerade författare. Ta det nu Rs 2000 för 300 ord. Vi korrekturläser, redigerar och gör papperet upp till märke utan några brister. Börjar Rs 2500 för 10 sidor. De tidigare artiklarna visade hur man utför normalitetstester i tidsseriedata.

Denna artikel fokuserar på ett annat viktigt diagnostiskt test, dvs. Det hänvisar till variansen av feltermerna i en regressionsmodell i en oberoende variabel.

Om heteroscedasticitet förekommer i data, skiljer sig variansen över värdena på de förklarande variablerna och bryter mot antagandet. Detta kommer att göra OLS-uppskattaren opålitlig på grund av partiskhet. Det är därför absolut nödvändigt att testa för heteroscedasticitet och vidta korrigerande åtgärder om den är närvarande. Olika tester hjälper till att upptäcka heteroscedasticiteter såsom Breusch Pagan test och White test.

Heteroscedasticitetstest använder standardfel som erhållits från regressionsresultaten. Därför är det första steget att köra regressionen med samma tre variabler som beaktats i föregående artikel för samma period 1997-98 till 2017-18.

Regressionsresultatet är som följer. Figur 1: Regressionsresultat för 3 variabler. Breusch-Pagan test hjälper till att kontrollera nollhypotesen jämfört med den alternativa hypotesen. En nollhypotes är att där felavvikelserna alla är lika homoscedasticitet, medan den alternativa hypotesen säger att felvariationerna är en multiplikationsfunktion av en eller flera variabler heteroscedasticitet.

Det innebär närvaron av heteroscedasticitet i resterna. Figur 3: Implikationen av ovanstående upptäckt är att det finns heteroscedasticitet i resterna. Figur 4: Val av rester kontra monterade. Figur 5: Figur 6: Dialogruta efter val av referenslinjer.

Figur 7: Diagrammet ovan visar att restprodukterna är något större nära medelvärdet av fördelningen än vid ytterligheterna. Det finns också ett systematiskt mönster av anpassade värden. Sålunda är heteroscedasticitet närvarande. Detta kan bero på mätfel, felaktiga specifikationer i modeller eller skillnader i delpopulation. Standardfel kommer att vara opålitliga, vilket ytterligare kommer att orsaka bias i testresultat och konfidensintervall.

Korrigera därför heteroscedasticitet antingen genom att ändra den funktionella formen eller genom att använda ett robust kommando i regressionen. Figur 8: Regressionsresultat efter korrigering i heteroscedasticitetstestet i STATA Problemet med heteroscedasticitet är inte längre närvarande. Detta ger robusta standardfel, som skiljer sig från standardfel i figur 1. Här är robust standardfel för variabeln gfcf 0.

Liknande är fallet med variabeln pfcf. Nästa artikel förklarar testet för autokorrelation. Förekomst av autokorrelation eller seriekorrelation är ett brott mot ett annat viktigt vanligt minsta kvadrat OLS-antagande att fel i regressionsmodellen är okorrelerade med varandra vid alla tidpunkter.

Hej, jag heter Anju. Jag försöker göra en VAR-modell. Min restdiagram visar att min modell har hetroskedasticitet. Hur kan jag lösa detta problem i VAR-modellen. Jag använder Stata. Mina variabler har många negativa värden, så de kan inte ändras till loggform. I den här situationen, hur kan jag lösa problemet med hetroskedasticitet?

Jag hoppas att du kan hjälpa mig! I figur 7: E-post kommer inte att delas. Meddela mig om uppföljningskommentarer via e-post. Skicka mejl om dina artiklar. Vi har hjälpt inom olika forskningsområden i över ett decennium nu. Vi börjar med att förbereda en layout för att förklara vårt arbetsområde. Examensarbete hjälper från INR 42000, beställ nu. Vi är ett team av dedikerade analytiker som har kompetent erfarenhet av datamodellering, statistiska tester, hypotesprovning, prediktiv analys och datatolkning.

Med en pool av begåvade ämneexperter ägnar vi oss åt att lösa komplexa problem. Vi kan hjälpa från litteraturgranskning till hypotesprovning. Tjänsten för journalskrivning börjar från INR 6000, beställ nu. Vi letar efter kandidater som har avslutat sin magisterexamen eller doktorsexamen. Klicka här för att veta mer om våra lediga platser. För hjälp ring IND-91 projectguru.

Hur utför jag Johansen Cointegration Test? Betydelsen av Granger kausalitetstest. Forskningsartikelskrivning Forskningsartikelskrivningstjänst av erfarna och mycket kvalificerade författare. Figur 2: Resultat från Breusch-Pagan test. Om senaste inlägg. Rashmi har avslutat sin kandidatexamen i ekonomiska hons. Hon har ett analytiskt sinne och kan spendera hela dagen på dataanalys. Som poesiälskare gillar hon att skriva och läsa dikter. På sin fritid älskar hon att dansa.

Anställ oss för forskningsanalys. Relaterade artiklar För att förstå normalitetstest i STATA-tidsseriedata krävs vissa diagnostiska tester för att kontrollera egenskaperna för de oberoende variablerna. Detta kallas "normalitet". Att använda Granger kausalitetstest utöver myntintegrationstest som Vector Autoregression VAR hjälper till att upptäcka kausalitetsriktningen.

Det hjälper också till att identifiera vilken variabel som fungerar som en avgörande faktor för en annan variabel. Volatilitet representerar bara en hög variation i en serie över tiden.

Tyngdpunkten för denna metod ligger på att analysera de probabilistiska eller stokastiska egenskaperna hos en enda tidsserie. Till skillnad från regressionsmodeller där Y förklaras av X1 X2…. Autokorrelationsproblem uppstår när feltermer i en regressionsmodell korrelerar över tiden eller är beroende av varandra. Diskussioner 3 kommentarer. Anju 11 mars 2019 kl 4: Dr Lee 14 mars 2019 kl 12: Lu, Yin-Chieh 21 juni 2019 kl 3: Diskutera Avbryt svar Namn E-post kommer inte att delas Meddela mig om uppföljningskommentarer via e-post.

Från denna författare. Vi kan hjälpa till med statistik. Alla rättigheter förbehållna.

(с) 2019 cermo-lit.ru